Series Temporales

Como tributo  de agradecimiento a las dos personas con quienes mas he aprendido de series temporales: El doctor Martín Ríos, que además de sus enormes conocimientos en la materia es una persona sencilla y, como todos los auténticos sabios,  generosa con quienes hemos tenido el privilegio de recibir su magisterio y el Señor Marull cuya capacidad, conocimiento profundo del tema y dotes pedagógicas han sido sin duda alguna el motivo de que muchos economistas hayamos llegado a serlo en el pasado, gracias a sus enseñanzas de econometría en general y series temporales en particular en la academia universitaria de la que es el alma.

1. Procesos estocásticos estacionarios

   1. Modelos

   2. Modelos deterministas

   3. Modelos estocásticos

   4. Proceso estocástico

   5. Metodología Box Jenkins

   6. Estacionariedad

   7. Propiedades de los procesos estacionarios

   8. La función de autocorrelación simple (FAC o FAS)

   9. Procesos estacionarios

   10. Propiedad fundamental de la FAC

2. Modelos de series temporales

   1. Modelos

   2. Estudio del MA

   3. Estudio del MA2

   4. Generalización a MA(q)

   5. Proceso auto regresivo de orden p: AR(p)

   6. Estudio de AR(1)

   7. Estudio de AR(2)

   8. Generalización AR(p)

   9. Función de autocorrelación parcial FAP

   10. Cálculo de la FAP

   11. Anexo

   12. Operadpres

   13. Condición suficiente de estacionariedad de un AR(p)

   14. Filtros

   15. Invertibilidad de un AR(p)

   16. Invertibilidad de un MA(q)

   17. Correlogramas de la FAC y FAP de los procesos elementales

   18. Proceso mixto autoregresivo de media móvil ARMA(p,q)

   19. Otros procesos estocásticos

3. Procesos integrados: ARIMA

4. Series no estacionarias

5. Metodología Box Jenkins

6. Modelos Estacionales

7. Predicción

8. Ejercicios y problemas

Enlaces

Página del Banco de España desde donde pueden descargarse sus series temporales
Series Temporales (Licenciatura en Economía, Análisis Económico)
Página de la Universidad complutense  desde donde pueden descargarse las transparencias de los temas así como los programas
	BIBLIOTECA DE CIÈNCIES SOCIALS GREGORI MAIANS
Página de la Biblioteca de Ciències Socials Gregori MaIans con distintas aplicaciones de las series temporales a temas económicos. Destaca la aplicación a la teoría monetaria de Agustín Maravall del BE en colaboración con Samuel Bentolila del MIT
Econometria
Página de Econometría muy interesante desde donde descargar materiales